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通貨オプション リスクリバーサル 円コールオーバー拡大
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2008/04/14 12:12
ドル円 3.45-3.75 円コールオーバー
ユーロ円 3.05-3.35 円コールオーバー
ポンド円 3.15-3.45 円コールオーバー
（1ヶ月物・25デルタ・参考値）
円コールオーバーは拡大。
先週はドル円の円コールオーバーが3％挟みの 水準まで縮小していたが、足元では拡大傾向。
クロス円の円コールオーバー も2％台から拡大している。
G7の声明で先週末の水準からプライスが変動しているほか、今週は米金融機関 の決算もあり円コールオーバーは拡大しやすい状況。
※リスクリバーサルとは、同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタの コールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。
理論上はコールとプットの価格は一致するが、 実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。
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