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通貨オプション リスクリバーサル 円コール低下も、軒並み高水準
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2008/03/19（水） 11:38
ドル円 4.65-4.95 円コールオーバー
ユーロ円 3.85-4.15 円コールオーバー
ポンド円 3.85-4.15 円コールオーバー
（1ヶ月物・25デルタ・参考値）
週明けの水準と比較して円コールオーバーは低下している。
ドル円の円コールオーバーが6%台前半から4%台後半に低下、 ユーロ円、ポンド円の円コールオーバーは5%台半ばから4%前後に低下した。
ドル円が週初の安値95円台から一時100円台まで戻すなど、スポット市場の 値動きを反映したものとみられる。
ただし、各通貨とも水準は非常に高く、 円高警戒感の根強さを示唆している。
※リスクリバーサルとは、同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタの コールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。
理論上はコールとプットの価格は一致するが、 実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。
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