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通貨オプション リスクリバーサル 円コールオーバー縮小
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2008/04/09（水） 11:33
ドル円 2.80-3.10 円コールオーバー
ユーロ円 2.65-2.95 円コールオーバー
ポンド円 2.75-3.05 円コールオーバー
（1ヶ月物・25デルタ・参考値）
ドル円3％挟み、クロス円は2％台後半へと円コールオーバーが縮小している。
今週は、リスク選好型の動きが進行しており、円安傾向がみられる。
現状では円高リスク・ヘッジ需要は一段落している。
先週末の米雇用統計のイベント終了で次のリスク要因探しの状況。
※リスクリバーサルとは、同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタの コールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。
理論上はコールとプットの価格は一致するが、 実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。
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