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米メリルリンチ証券、サブプライム関連CDO一気に売却
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−今後のサブプライム問題解決のモデルケースか？−
【2008年7月30日(水)】 − 米大手証券のメリルリンチが28日夕、財務悪化の元凶となっていたサブプライム・ローン関連証券などを担保にしたCDO（債務担保証券）の大半を売却し、85億ドル（約9200億円）の公募増資を行うと発表したのを受け、29日のNY株式市場は、金融不安が後退する中、ダウ工業株30種平均は前日比266ドル（2.4％）高の1万1397ドルに急騰した。
今回のメリルリンチのCDO売却は取得簿価で306億ドル（約3兆3000億円）に相当するが、その売却手法が注目を集めている。
今後、同社と同様、米国の住宅ローン債権（総額12兆ドル）を裏付けとするモーゲージ債やそれを担保にしたCDOを保有し、多額の評価損を抱えている銀行や証券会社にとって、問題解決のモデルケースとなる可能性が出てきたからだ。
また、今回の発表では、メリルリンチは、CDOの売却に伴い84億ドル（約9100億円）相当のCDOの信用リスクをヘッジするためにモノライン（金融保証保険会社）のXLキャピタル・アシュアランス傘下のセキュリティ・キャピタル・アシュアランス（SCA）と結んでいたCDS（クレジット・デフォルト・スワップ）契約についても、5億ドルの和解金SCAから受け取ることで、同契約を解消することで合意している。
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