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通貨オプション ボラティリティー 円関連のボラ低下、円安を反映
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2008/03/25（火） 10:17
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 16.26 12.35 15.39 10.00 16.90 13.51 14.16
1MO 16.01 12.20 15.33 10.60 16.83 14.20 14.75
3MO 13.85 11.40 13.85 10.30 15.46 13.90 13.65
6MO 12.50 10.80 12.69 10.05 14.38 13.65 12.45
9MO 11.85 10.60 12.13 9.95 13.85 13.50 12.05
1YR 11.48 10.50 11.83 9.85 13.57 13.40 11.85
東京時間09:15現在 参考値
前日と比較して円関連のボラティリティーは低下している。
週明けのスポット市場でドル円やクロス円で円売りが優勢となったため、 円高ヘッジ需要が緩和したとみられる。
ただし、水準自体は依然として高い。
一方、ユーロドル、ポンドドルなどドル関連のボラティリティーは上昇。
ドル安に対するヘッジ需要が根強い。
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