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通貨オプション リスクリバーサル ドル円の円コールオーバー2％台後半
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2008/04/25（金） 11:43
ドル円 2.60-2.90 円コールオーバー
ユーロ円 2.35-2.65 円コールオーバー
ポンド円 2.85-3.15 円コールオーバー
3％挟みだったドル円の円コールオーバーは2％台後半まで縮小。
ユーロ円の円コールオーバーも2％台中盤まで縮小した。
※リスクリバーサルとは、同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタの コールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。
理論上はコールとプットの価格は一致するが、 実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。
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