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通貨オプション リスクリバーサル ドル円の円コールオーバー3％挟みへ
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2008/04/22（火） 12:13
ドル円 2.80-3.10 円コールオーバー
ユーロ円 2.55-2.85 円コールオーバー
ポンド円 2.85-3.15 円コールオーバー
先週末の東京市場から、ドル円とユーロ円の円コールオーバーが
さらに縮小。
ドル円の円コールオーバーは3％挟みまで縮小した。
ただ、ポンド円の円コールオーバーは若干の拡大となった。
※リスクリバーサルとは、同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタの コールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。
理論上はコールとプットの価格は一致するが、 実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。
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