バリュー・アット・リスク

バリュー・アット・リスク（Value at Risk; VaR）とは、リスク分析の手法の一つ。

現有資産の損失可能性を時価推移より測定する分析指標。

金融検査マニュアルの検査事項の一つである「リスク分析手法の確立」に例示されたものの一つでもある。

関連項目

• リスク分析
• リスクマネジメント
• リスクアセスメント

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